My understanding of the Maala of davening at the Kosel vs. other places is "Shechinah Lo Zazah Misham (as the Medrash Shir Hashirim says on the Passuk of Hinei Omed Achar Kosleinu). If there is an intensified presence of the Shechinah, that makes it a place where it is better to daven, perhaps in the sense of not requiring Malachim to bring the Tefillos to Hashem, similar to a Choleh (Yoreh Deah 335:5) where the Shechinah is L'Maala Meraishosav